ການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາພໍ່ຄ້າທີ່ສັງເກດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ. ຄຳຕອບແມ່ນງ່າຍດາຍ: ມັນແມ່ນການປະຕິບັດການໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີເພື່ອປະຕິບັດຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ຂາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍອີງໃສ່ກົດລະບຽບທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າເຊິ່ງພິຈາລະນາຕົວແປຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລາຄາ, ປະລິມານ, ເວລາ, ແລະຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ, ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຂອງມະນຸດໃນເວລາປະຕິບັດ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Grand View Research, ຕະຫຼາດການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມທົ່ວໂລກມີມູນຄ່າ 21,06 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2024 ແລະຄາດວ່າຈະບັນລຸ 42,99 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2030, ດ້ວຍການເຕີບໂຕປະຈຳປີ 12,7%. ໃນປະເທດບຣາຊິນ, ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕີບໂຕ 145% ໃນປີ 2024 ພຽງຢ່າງດຽວ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຢືນຢັນວ່າການເຂົ້າໃຈຮູບແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກອີກຕໍ່ໄປສຳລັບຜູ້ທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງກັບຕະຫຼາດ.
ການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມເຮັດວຽກແນວໃດໃນການປະຕິບັດ?
ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຍຸດທະສາດ. ພໍ່ຄ້າກຳນົດຊຸດກົດລະບຽບທີ່ເປັນວັດຖຸປະສົງ, ເຊັ່ນ "ຊື້ເມື່ອຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ 9 ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ 21 ໄລຍະ" ຫຼື "ຂາຍຖ້າ RSI ເກີນ 70 ໃນຊັບສິນທີ່ກຳນົດໃຫ້." ຊຸດຄຳແນະນຳນີ້ຈະຖືກແປເປັນລະຫັດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃນ Python, C++, ຫຼືພາສາຕ່າງໆເຊັ່ນ MQL5 ສຳລັບແພລດຟອມເຊັ່ນ MetaTrader.
ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ລະບົບຈະຕິດຕາມກວດກາຕະຫຼາດໃນເວລາຈິງ, ລະບຸເວລາທີ່ເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງໄວ້ຖືກຕອບສະໜອງ, ແລະ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍບໍ່ລັງເລ ແລະ ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິນາທີ. ບໍ່ມີອາລົມໃດໆມາແຊກແຊງ. ບໍ່ມີການຊັກຊ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດ. ອັລກໍຣິທຶມພຽງແຕ່ເຊື່ອຟັງກົດລະບຽບຢ່າງແນ່ນອນຕາມທີ່ພວກມັນຖືກຂຽນໄວ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ພຽງພໍ: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີຄວາມໜ່ວງຊ້າຕ່ຳ, ແພລດຟອມທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜູ້ປະຕິບັດການ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະຕິບັດຈະເປັນແບບອັດຕະໂນມັດກໍຕາມ.
ຍຸດທະສາດອັລກໍຣິທຶມປະເພດຫຼັກໆມີຫຍັງແດ່?
ໂລກຂອງການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມມີຕັ້ງແຕ່ວິທີການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍພໍ່ຄ້າສ່ວນບຸກຄົນຈົນເຖິງລະບົບທີ່ຕ້ອງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານລະດັບສະຖາບັນ. ຍຸດທະສາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ:
| ຍຸດທະສາດ | ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ |
|---|---|
| ແນວໂນ້ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ | ກຳນົດ ແລະ ຕິດຕາມແນວໂນ້ມໂດຍອີງໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແຮງກະຕຸ້ນ. |
| ການກັບຄືນໄປຫາຄ່າສະເລ່ຍ | ມັນດຳເນີນການເມື່ອລາຄາແຕກຕ່າງຈາກຄ່າສະເລ່ຍໃນອະດີດ, ໂດຍວາງເດີມພັນໃສ່ຜົນຕອບແທນ. |
| ການຊີ້ຂາດທາງສະຖິຕິ | ສຳຫຼວດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງລາຄາລະຫວ່າງຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. |
| ການຕະຫຼາດ | ວາງຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ຂາຍພ້ອມໆກັນ, ໂດຍສ້າງກຳໄລຈາກຄ່າສະເປຣດ. |
| HFT | ມັນເຮັດວຽກພາຍໃນໄມໂຄຣວິນາທີ, ໂດຍຈັບເອົາຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບນາທີໃນປະລິມານທີ່ສູງຫຼາຍ. |
ການຊື້ຂາຍຄວາມຖີ່ສູງ ຫຼື HFT ສົມຄວນໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງແຍກຕ່າງຫາກ. ມີມູນຄ່າ 10,36 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2024 ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 16,03 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2030 (Grand View Research), ມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຖືກຄອບງຳໂດຍສະຖາບັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ລົງທຶນໃນເຊີບເວີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜ่วงເວລາໃຫ້ເຫຼືອພຽງໄມໂຄຣວິນາທີ. ລະດັບການແຂ່ງຂັນນີ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົ້າໃຈການມີຢູ່ຂອງມັນຊ່ວຍໃນການຕີຄວາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດບາງຢ່າງ.
ເປັນຫຍັງການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມຈຶ່ງຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານອາລົມ?
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດສຳລັບພໍ່ຄ້າທີ່ເຄີຍເຫັນການຕັ້ງຄ່າທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າມາຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວ, ຫຼື ຖືຕຳແໜ່ງທີ່ສູນເສຍເກີນກວ່າຈຸດຢຸດການສູນເສຍຍ້ອນຄວາມຫວັງ.
ອັລກໍຣິທຶມບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມໂລບ, ຫຼື ຄວາມອີໂກ້. ມັນປະຕິບັດກົດລະບຽບທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການດຳເນີນງານຄັ້ງທີຫ້າ ຫຼື ທີຫ້າສິບຂອງມື້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ລະບຸຮູບແບບໃນຫຼາຍຊັບສິນພ້ອມໆກັນ, ແລະ ດຳເນີນງານ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໃນຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ເງິນດິຈິຕອນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດນີ້ກໍ່ເປັນຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນກັນ. ອັລກໍຣິທຶມທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຢ່າງໄວວາ. ຄວາມສ່ຽງຂອງການປັບປຸງຫຼາຍເກີນໄປ, ນັ້ນຄື, ລະບົບທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແຕ່ລົ້ມເຫຼວໃນສະພາບຕົວຈິງ, ແມ່ນຄົງທີ່. ກໍລະນີທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ສຸດແມ່ນກໍລະນີຂອງ Knight Capital Group ໃນປີ 2012, ເຊິ່ງສູນເສຍເງິນ 460 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນ 45 ນາທີຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງຊອບແວໃນລະບົບອັລກໍຣິທຶມຂອງມັນ. ລະບົບອັດຕະໂນມັດເຮັດໃຫ້ທັງຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການທົດສອບ backtesting ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຂາດບໍ່ໄດ້?
ກ່ອນທີ່ກົນລະຍຸດອັລກໍຣິທຶມໃດໆຈະດຳເນີນການດ້ວຍທຶນທີ່ແທ້ຈິງ, ມັນຈະຜ່ານການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ: ການນຳໃຊ້ກົດລະບຽບທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອປະເມີນວ່າລະບົບຈະມີພຶດຕິກຳແນວໃດໃນອະດີດ.
ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງຕອບຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ອັດຕາການຖອນເງິນສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ? ອັດຕາການຊະນະແມ່ນຫຍັງ? ຍຸດທະສາດຈະຢູ່ລອດໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ຫຼື ວິກິດການບໍ? ປະສິດທິພາບແມ່ນຂຶ້ນກັບການປັບຕົວກໍານົດການສະເພາະເທົ່າໃດ?
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນການທົດສອບກັບຄືນໃນທາງບວກບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ. ຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງ, ການພົວພັນແຕກແຍກ, ແລະຮູບແບບທີ່ເຮັດວຽກມາເປັນເວລາຫຼາຍປີຢຸດເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບໃນໂລກຕົວຈິງທຽບກັບການທົດສອບກັບຄືນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນງານອັລກໍຣິທຶມແບບມືອາຊີບ.
ຄວາມສ່ຽງທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມແມ່ນຫຍັງ?
ບໍ່ມີວິທີການຕະຫຼາດໃດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມມີຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງມັນເອງ. ຄວາມສ່ຽງຫຼັກໆແມ່ນ:
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານເຕັກນິກ: ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນລະຫັດ, ການສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່, ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງແພລດຟອມສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບປະຕິບັດຄຳສັ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄຳສັ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້. ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ການປິດລະບົບ (ກົນໄກການປິດລະບົບສຸກເສີນ) ແມ່ນການປະຕິບັດບັງຄັບ.
ການປັບຕົວຫຼາຍເກີນໄປ: ອັລກໍຣິທຶມທີ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບອະດີດຫຼາຍເກີນໄປມັກຈະລົ້ມເຫຼວໃນປະຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍິ່ງມີການປັບປຸງພາລາມິເຕີຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ລະບົບພຽງແຕ່ "ຈື່ຈຳ" ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ແລະບໍ່ໄດ້ລະບຸຮູບແບບທີ່ແຂງແກ່ນແທ້ໆກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດ: ຍຸດທະສາດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າອ່ຽງຈະສູນເສຍຄວາມສອດຄ່ອງໃນຕະຫຼາດແບບຂ້າງຄຽງ, ແລະໃນທາງກັບກັນ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕະຫຼາດປ່ຽນແປງ, ແລະອັລກໍຣິທຶມ, ຖ້າບໍ່ມີການປັບຕົວ, ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງໄປນຳ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແພລດຟອມໃດກໍ່ຕາມທີ່ອັລກໍຣິທຶມເຮັດວຽກຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງການປະຕິບັດ. ແພລດຟອມທີ່ປັບແຕ່ງກຣາບຟິກ ຫຼື ແນະນຳການຊັກຊ້າທຽມຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບໃດກໍ່ຕາມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງລະຫັດ.
ພໍ່ຄ້າມະນຸດຍັງສາມາດແຂ່ງຂັນໃນສະຖານະການນີ້ໄດ້ແນວໃດ?
ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ທີ່ຊື້ຂາຍເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ຄຳຕອບທີ່ຊື່ສັດແມ່ນ: ຢ່າພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນກັບ HFT ຂອງສະຖາບັນໃນເກມໄມໂຄຣວິນາທີ. ຂົງເຂດນັ້ນຈະສູນເສຍໄປໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສະຖານທີ່ຮ່ວມ, ຟີດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະທີມງານວິສະວະກຳທີ່ອຸທິດຕົນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພໍ່ຄ້າມະນຸດ ແລະ ອັລກໍຣິທຶມໃນໄລຍະກາງ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ຍາວນານກວ່າ, ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໜ້ອຍລົງເມື່ອທຽບກັບຄຸນນະພາບຂອງການວິເຄາະ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງຍຸດທະສາດ. ການປ່ຽນແປງຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ໃນຕາຕະລາງປະຈຳວັນ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຜັນຜວນ, ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງຄ່າສະເລ່ຍໃນຊັບສິນສະເພາະ: ວິທີການທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍພໍ່ຄ້າສ່ວນບຸກຄົນໂດຍໃຊ້ Python ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສາທາລະນະ.
ຈຸດສຳຄັນແມ່ນແພລດຟອມ. ແພລດຟອມທີ່ຄວບຄຸມລາຄາ ຫຼື ຊັກຊ້າການປະຕິບັດຈະປ່ຽນການວິເຄາະທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ກາຍເປັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜິດພາດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າຜູ້ປະຕິບັດການເປັນມະນຸດ ຫຼື ເປັນລະບົບອັລກໍຣິທຶມ. Ebinex ດຳເນີນການດ້ວຍນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງຢ່າງຊັດເຈນ, ໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນລາຄາ ແລະ ມີການປະຕິບັດທີ່ໂປ່ງໃສ, ສະເໜີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຍຸດທະສາດ, ແລະ ບໍ່ແມ່ນແພລດຟອມ, ເພື່ອກຳນົດຜົນໄດ້ຮັບ.
ສຸດທ້າຍ, ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າການຊື້ຂາຍແບບອັລກໍຣິທຶມແມ່ນຫຍັງໃນທາງທິດສະດີ. ຈາກນັ້ນ, ນຳໃຊ້ມັນດ້ວຍເງິນທຶນຈຳນວນໜ້ອຍ, ຕິດຕາມກວດກາມັນ, ແລະ ປັບປຸງ. ການອັດຕະໂນມັດແມ່ນເຄື່ອງມື, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນກຳໄລ.
ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າເນື້ອຫານີ້ເປັນປະໂຫຍດ, ກະລຸນາແບ່ງປັນມັນກັບພໍ່ຄ້າຄົນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າໃຈວ່າຕະຫຼາດເຮັດວຽກແນວໃດແທ້ໆ.
