Inona no atao hoe varotra algorithmika? Ity no iray amin'ireo fanontaniana matetika indrindra apetraky ny mpivarotra izay mahatsikaritra ny fihetsehan'ny tsena izay toa tsy azo tanterahina amin'ny tanana. Tsotra ny valiny: fomba fanao amin'ny fampiasana programa informatika hanatanterahana ho azy ny baiko mividy sy mivarotra, mifototra amin'ny fitsipika efa voarindra mialoha izay mandinika ireo fiovaovana toy ny vidiny, ny habetsahana, ny fotoana ary ny tondro ara-teknika, tsy misy fitsabahan'olombelona amin'ny fotoana fanatanterahana.
Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Grand View Research, ny tsena ara-barotra algorithmika manerantany dia mitentina 21,06 miliara dolara amerikana tamin'ny taona 2024 ary vinavinaina hahatratra 42,99 miliara dolara amerikana amin'ny taona 2030, miaraka amin'ny fitomboana isan-taona 12,7%. Tany Brezila, nitombo 145% ity sehatra ity tamin'ny taona 2024 fotsiny. Ireo tarehimarika ireo dia manamafy fa ny fahatakarana ity fomba fiasa ity dia tsy azo atao intsony ho an'ireo izay mandray am-pahamatorana ny tsena.
Ahoana no fiasan'ny varotra algorithmika eo amin'ny fampiharana?
Manomboka amin'ny paikady ny dingana. Mametraka fitsipika tsy miangatra ny mpivarotra, toy ny hoe "mividy rehefa mihoatra ny salan'isa 21 ny salan'isa mihetsika mandritra ny 9 fe-potoana" na "mivarotra raha mihoatra ny 70 ny RSI amin'ny fananana iray." Avy eo dia adika ho kaody io andiana toromarika io, matetika amin'ny Python, C++, na fiteny toy ny MQL5 ho an'ny sehatra toy ny MetaTrader.
Avy eo, manara-maso ny tsena amin'ny fotoana tena izy ny rafitra, mamantatra ny fotoana ahatanterahan'ny fepetra voarindra, ary manatanteraka ho azy ny baiko, tsy misy fisalasalana ary ao anatin'ny segondra vitsy. Tsy misy fihetseham-po manelingelina. Tsy misy fahatarana vokatry ny fisalasalan'ny olombelona. Manaraka fotsiny ny fitsipika araka ny voasoratra ny algorithm.
Ity fomba fiasa ity anefa dia mitaky fotodrafitrasa sahaza: fifandraisana marin-toerana sy tsy dia ela loatra, sehatra azo itokisana, angon-drakitra avo lenta, ary fanaraha-maso tsy tapaka ataon'ny mpandraharaha, na dia mandeha ho azy aza ny fanatanterahana azy.
Inona avy ireo karazana paikady algorithmika lehibe indrindra?
Ny tontolon'ny varotra algorithmika dia manomboka amin'ny fomba fiasa azon'ny mpivarotra tsirairay idirana ka hatramin'ny rafitra izay mitaky fotodrafitrasa amin'ny ambaratonga andrim-panjakana. Ireto avy ny paikady mahazatra indrindra:
| tetika | Ny fomba fiasa |
|---|---|
| Trending following | Mamantatra sy manaraka fironana mifototra amin'ny salan'isa mihetsika sy ny hery. |
| Fiverenana amin'ny salan'isa | Miasa izy io rehefa mivily amin'ny salan'isa ara-tantara ny vidiny, ka miloka amin'ny tombom-barotra. |
| Arbitrage statistika | Mikaroha ny tsy fifandanjan'ny vidiny eo amin'ireo fananana mifandraika. |
| Fanaovana tsena | Mametraha baiko mivarotra sy mividy miaraka, ka mahazoa tombony amin'ny "spread". |
| HFT | Miasa ao anatin'ny mikrosegondra izy io, izay mirakitra ireo tsy fahombiazana kely dia kely amin'ny habetsahana tena avo. |
Mendrika horesahina manokana ny High-Frequency Trading, na HFT. Mitentina 10,36 miliara dolara amerikana amin'ny taona 2024 ary vinavinaina hahatratra 16,03 miliara dolara amerikana amin'ny taona 2030 (Grand View Research), sehatra iray fehezin'ny andrim-panjakana lehibe izay mampiasa vola amin'ny mpizara izay eo akaikin'ny fifanakalozana ara-batana mba hampihenana ny fahatarana ho microseconds. Tsy azon'ny mpivarotra antsinjarany idirana io haavon'ny fifaninanana io; na izany aza, ny fahatakarana ny fisiany dia manampy amin'ny fandikana ny fihetsehan'ny tsena sasany.
Nahoana ny varotra algorithmika no manafoana ny lesoka ara-pihetseham-po?
Ity no iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra ho an'ireo mpivarotra izay efa nahita fametrahana tonga lafatra nefa misalasala miditra noho ny tahotra, na mitazona toerana fatiantoka mihoatra ny stop-loss noho ny fanantenana.
Tsy mahalala tahotra, fitsiriritana, na hambom-po ny algorithm. Manatanteraka fitsipika voarindra tsy tapaka izy, na dia ny fandidiana fahadimy na fahadimypolo amin'ny andro aza. Ankoatra izany, mikirakira angon-drakitra amin'ny hafainganam-pandeha izay tsy ho vita amin'ny tanana izy, mamantatra lamina amin'ny fananana maro miaraka, ary miasa 24 ora isan'andro amin'ny tsena toy ny vola crypto.
Na izany aza, ity tsy fisian'ny fahaiza-mitsara an'olombelona ity dia mety hampidi-doza ihany koa. Ny algorithm tsy voalamina tsara dia mety hiteraka fatiantoka haingana. Ny mety hisian'ny overfitting, izany hoe rafitra iray izay miasa tsara amin'ny angon-drakitra ara-tantara nefa tsy mahomby amin'ny toe-javatra tena misy, dia tsy miova. Ny tranga manan-danja indrindra dia ny an'ny Knight Capital Group tamin'ny taona 2012, izay very 460 tapitrisa dolara amerikana tao anatin'ny 45 minitra noho ny lesoka tamin'ny rindrambaiko tao amin'ny rafitra algorithmika. Ny automation dia mampitombo ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana.
Inona no atao hoe backtesting ary nahoana no tena ilaina izany?
Alohan'ny hiasan'ny paikady algorithmika amin'ny renivola tena izy, dia mandalo fitsapana miverina izy io: ny fampiharana ireo fitsipika voarindra amin'ny angon-drakitra ara-tantara mba hanombanana ny fomba ho fihetsiky ny rafitra taloha.
Mamaly fanontaniana manan-danja toy ny hoe: Inona no fisintonana ambony indrindra? Inona ny tahan'ny fandresena? Ho tafavoaka velona amin'ny vanim-potoanan'ny fiovaovan'ny tsena na krizy ve ny paikady? Hatraiza ny iankinan'ny fahombiazana amin'ny fanitsiana ny masontsivana manokana?
Na izany aza, ny vokatra tsara azo avy amin'ny "backtest" dia tsy miantoka ny fahombiazana amin'ny ho avy. Miova ny tsena, miharatsy ny fifandraisana, ary tsy mandeha intsony ireo lamina izay niasa nandritra ny taona maro. Noho izany, ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fahombiazana eo amin'ny fiainana andavanandro raha oharina amin'ny "backtest" dia ampahany tena ilaina amin'ny asa algorithmika matihanina.
Inona avy ireo tena loza ateraky ny varotra algorithmika?
Tsy misy fomba fiasa ara-tsena tsy misy risika, ary ny varotra algorithmika dia manana ny risika manokana. Ireto ny lehibe indrindra:
Tsy fahombiazana ara-teknika: ny bibikely ao amin'ny kaody, ny fahaverezan'ny fifandraisana, ny angon-drakitra diso, na ny tsy fahamarinan'ny sehatra dia mety hahatonga ny rafitra hanatanteraka baiko diso na tsy hanatanteraka ireo baiko marina. Ny fanaraha-maso mavitrika sy ny famonoana switch (mekanisma fanakatonana maika) dia fomba fanao tsy maintsy atao.
Fifanarahana tafahoatra: ny algorithm izay ampifanarahana loatra amin'ny lasa dia mirona tsy hahomby amin'ny ankehitriny. Na izany aza, arakaraka ny anatsarana ny masontsivana no vao mainka mety ho "mitadidy" fotsiny ny angon-drakitra ara-tantara ny rafitra, ary tsy mamantatra lamina tena matanjaka.
Fiovan'ny rafitra ara-tsena: ireo paikady izay miasa tsara amin'ny tsena mirona dia very ny fitoviana amin'ny tsena mitongilana, ary ny mifamadika amin'izany. Miova ny tontolo iainana eny an-tsena, ary ny algorithm, raha tsy misy fampifanarahana, dia tsy miara-miova amin'izany.
Ankoatra izany, ny sehatra rehetra iasan'ny algorithm dia mila miantoka ny fahamarinan'ny fampiharana. Ny sehatra iray izay manodinkodina sary na mampiditra fahatarana artifisialy dia manimba ny rafitra rehetra, na inona na inona kalitaon'ny kaody.
Ahoana no mbola ahafahan'ny mpivarotra olombelona mifaninana amin'ity toe-javatra ity?
Ity no fanontaniana manan-danja indrindra ho an'ireo izay mivarotra tsirairay. Ny valiny marina dia: aza miezaka mifaninana amin'ny HFT andrim-panjakana amin'ny lalao microsecond. Very amin'ireo tsy manana toerana iraisana, feed manokana, ary ekipa injeniera natokana io sehatra io.
Ny tombony azo avy amin'ny mpivarotra olombelona raha oharina amin'ny algorithm. Ny fanadihadiana antonony fe-potoana dia mifantoka amin'ny fe-potoana lava kokoa, izay tsy dia misy ifandraisany loatra ny hafainganam-pandehan'ny fanatanterahana raha oharina amin'ny kalitaon'ny fanadihadiana sy ny hamafin'ny paikady. Fifandimbiasan'ny salan'isa mihetsika amin'ny tabilao isan'andro, fitantanana ny risika mifototra amin'ny fiovaovan'ny vidiny, paikady fiverenana antonony amin'ny fananana manokana: ireo fomba fiasa rehetra ireo dia azo ampiharina amin'ny mpivarotra tsirairay mampiasa Python sy ny fidirana amin'ny angon-drakitra ho an'ny daholobe.
Ny sehatra no olana fototra. Ny sehatra iray izay manodinkodina ny vidiny na manemotra ny fanatanterahana dia manova ny fanadihadiana marina ho valiny diso, na olombelona na mampiasa algorithm ny mpandraharaha. Ebinex Miasa amin'ny politika mazava tsara tsy misy fandeferana amin'ny fanodinkodinana ny vidiny izy io, tsy misy fanodinkodinana ny vidiny ary amin'ny fampiharana mangarahara, manolotra ny tontolo ilaina ho an'ny paikady, fa tsy ny sehatra, mba hamaritana ny vokatra.
Farany, fantaro tsara ny atao hoe varotra algorithmika amin'ny teoria. Avy eo, ampiharo amin'ny renivola kely izany, araho maso, ary manaova fanitsiana. Fitaovana ny automation, fa tsy antoka hahazoana tombony.
Raha hitanao fa nahasoa anao ity votoaty ity dia zarao amin'ny mpivarotra hafa izay te-hahatakatra ny fomba fiasan'ny tsena marina.
